一致预期差优选策略周报

周报要点:

    2012三季度一致预期差优选策略选取的股票和行业

    中报数据已披露完毕,我们推出了2012年三季度量化投资组合,见下表

    超预期优选组合表现

    根据已披露中报数据选取的一致预期差优选组合本周累计上涨5.24%,而沪深300同期累计上涨5.09%,相对于沪深300的超额收益为0.15%。周中表现最好的是光正钢构,累积上涨17.11%,表现最差的是金洲管道,周中累计下跌6.10%。

    2012年二季度一致预期差优选组合自4月底建仓日以来收益为-5.42%, 而沪深300同期累计收益-11.91%,相对沪深300的超额收益6.49%。