金融工程定期报告:自适应均线择时

类型：投资策略机构：湘财证券有限责任公司研究员：张银旗日期：2012-07-09

策略表现

使用HS300指数2007-1-4至2012-6-28的历史收盘价进行实证分析。单向做多策略在统计期内换仓12次,累计收益257.69%,同期HS300指数收益为17.35%,超额收益为240.34%。双向多空策略在统计期内换仓24次,累计收益631.79%,同期HS300指数收益为17.35%,超额收益为614.44%,月夏普率0.36,同期HS300月夏普率为0.06。