量化投资周报:TCI弱势震荡,大小盘轮动在即?

因子选股模型于本周换仓。多因子选股模型于本周换仓。本周组合上涨1.67%,同期上证指数下跌1.57%。本次组合所选的20只股票为东方金钰、双鹭药业、七匹狼、工商银行、隆平高科、酒鬼酒、荣安地产、三精制药、片仔癀、海宁皮城、沱牌舍得、九牧王、潮宏基、深发展A、广宇发展、*ST赣能、益佰制药、兰花科创、同仁堂、天士力。

    上周比较显著的因子为市值因子,该因子是连续3个月以来首次负显著(表明三个月以来上周大盘股首次显著领先小盘股)。上周各个因子的因子强度分别为市值因子(-9.11%),市净率因子(-2.73%),换手率比例因子(1.28%),主营收入增长率因子(9.19%),ROE因子(3.71%),现金流比例因子(-0.85%)。多因子模型最新一期排名前5的股票为皖能电力、广宇发展、兴化股份、建峰化工、太极实业。