期权执行价格

日期：2018-08-17 15:45:26 来源：互联网

期权执行价格,期权的执行价格标的资产价格与执行价格的相对差顺决定时间价值的大小。一般而言，标的资产价格与执行价格的相对差撅越大.期权执行价格期权的时间价值越小;反之。相对差倾越小，则期权的时间价值越大。

当期权处于深度皮值或深度实值状态时，期权执行价格其时间价值将趋于0.特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权.其时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本.深度实值期权的时间价值有可能都小于0，也就是当深度期权时间价谊小于0时也不存在套利机会.而当期权处于平值状态时，时间价值最大。

时间价值趋于0或等于0的深度皮值期权.其价格也趋于0或等于0.且标的资产价格变化对期权时间价值和价格的形响较小。

时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权执行价格其价格接近或等于内涵价试.且期权价格的变化与内涵价值的变化趋于一致。

无论是美式期权还是欧式期权，当标的资产价格与执行价格相等或接近.即期权处于或接近平值状态时.时间价沮最大.标的资产价格变化对时间价值的影响也就最大。此时看涨期权价格与标的资产价格的变动方向一致.看跌期权价格与标的资产价格则呈反方向变动;当期权处于深度实值和深度盛值状态时.时间价值最小，并且深度成值期权的价格几乎不受标的资产价格变化的形晌。

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