异价对敲

日期：2018-11-08 13:11:16 来源：互联网

买入异价对敲.异价对敲(Shsngle)是由买人或卖出相同到期日但不同执行价格的买权和卖权合成。与同价对敲相类似，异价对段的直利与否同样取决于市场汇率波幅大小。异价对敲中买权和卖权的执行价格通常为不利价，这使得期权费相对同价对敲而显得比较低。对于买方而言，虽然期权费较低，但需要市场汇率有较大幅度的变化才能实现燕利，而卖方获得期权费收人虽然较少，但能得到较大的赢利空间。

买入异价对敲.交易员认为市场波动率将大幅度上升，于是买人到期日与金额相同，执行价格都是不利价的买权和卖权。该期权组合具有两个盈亏平衡点。

无论市场汇率向哪个方向变化，只要变化幅度超过了盈亏平衡点就能底利。

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