期权theta

日期：2018-11-08 11:15:10 来源：互联网

Theta()与Rho(P).1. Theta的含义。表示外汇期权价格变化对于时间变化的敏感性，即外汇期权价格在期权有效期限内每天递减的程度，反映期权时间价值每天衰减的幅度。 2. Theta的特征。 (1)其他条件相同，平价期权的Theta值大于有利价和不利价期权。 (2)其他条件相同，Theta值与波动率成正比。 (3)期权越是接近到期日，其Theta值越大，表明其时间价值衰减的速度越快。

3. Rhoo Rh。表示外汇期权价格变化对于货币利率变化的敏感性，即在基准货币或报价货币利率改变‘一个At木单位时，期权价格的变化程度。

在相同条件下，期权的有效期限越长，Rho值越大。

Vegp( A).含义。表示外汇期权价格变化对于隐含波动率变化的敏感性，即在隐含波动率改变一个基本单位时，期权价格的变化程度。

(1)其他条件相同，平价期权的Vega值大于有利价和不利价期权。 (2)其他条件相同，期权有效期限越长，Vega值越大。

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