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期权theta,期权theta推导

日期:2018-11-08 11:15:10 来源:互联网
    Theta()与Rho(P).1. Theta的含义。表示外汇期权价格变化对于时间变化的敏感性,即外汇期权价格在期权有效期限内每天递减的程度,反映期权时间价值每天衰减的幅度。    2. Theta的特征。    (1)其他条件相同,平价期权的Theta值大于有利价和不利价期权。    (2)其他条件相同,Theta值与波动率成正比。    (3)期权越是接近到期日,其Theta值越大,表明其时间价值衰减的速度越快。
    3. Rhoo Rh。表示外汇期权价格变化对于货币利率变化的敏感性,即在基准货币或报价货币利率改变‘一个At木单位时,期权价格的变化程度。
    在相同条件下,期权的有效期限越长,Rho值越大。
    Vegp( A).含义。表示外汇期权价格变化对于隐含波动率变化的敏感性,即在隐含波动率改变一个基本单位时,期权价格的变化程度。
(1)其他条件相同,平价期权的Vega值大于有利价和不利价期权。    (2)其他条件相同,期权有效期限越长,Vega值越大。
 
 
 
 
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