金融衍生工具理论

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金融衍生工具理论内容简介
金融衍生工具理论分为自成体系的两个部分。第一部分致力于阐述资产定价领域所需的随机微积分理论，第二部分更多地关注金融衍生工具建模的实践方面。对金融学基础较好而数学基础薄弱的读者而言，金融衍生工具理论为你弥补资产定价领域所需数学知识提供了一个很好的引导；对那些数学基础较好而又对金融感兴趣的读者而言，金融衍生工具理论为你快速进入相关主题提供了一个很好的通道；对金融工程和数理金融专业的学生而言，金融衍生工具理论是一本很合适的教材。

金融衍生工具理论作者简介
朱波，1977年生于四川省宣汉县。1995年考入西南师范大学数学系，1999年6月获理学学士学位，2002年6月获理学硕士学位；2002年9月考入中国社会科学院研究生院数量经济技术经济系，2005年6月获经济学博士学位。在《数量经济技术经济研究》、《财经研究》、《世界经济研究》、《应用泛函分析学报》等权威学术杂志上发表论文十余篇，译著《衍生金融工具理论与实践》、《数量金融经济学》、《衍生全融工具中的数学》现任职于西南财经大学金融学院，从事金融学的教学和科研工作，主授课程：连续时间金融、资产定价、实证全融、金融随机过程、金融工程、衍生全融工具。研究方向：资产定价、实证金融、公司全融理论与实证。

金融衍生工具理论目录
第Ⅰ部分 理论
1 单期期权定价                             2 布朗运动
3 鞅                                       4 随机积分
5 Girsanov和鞅表示                         6 随机微分方程
7 连续时间期权定价                         8 动态期限结构模型
第Ⅱ部分 实践
9 建模实践                                 10 基础工具和术语
11 标准市场衍生产品的定价                  12 期货合约
13 终端互换利率模型                        14 凸性校正
15 隐含利率定价模型                        16 多种货币终端互换利率模型
17 短期利率模型                            18 市场模型
19 马尔可夫函数建模                        20 习题及解答
附录1 通常性条件                           附录2 L2空间
附录3 高斯计算

金融衍生工具理论书摘
期权定价的两个关键概念是复制（replication）和套利（arbitrage）。期权定价理论以复制思想为中心。为了对所有衍生产品进行定价，我们必须在经济中找到一个资产组合，或更为广泛的交易策略，它在任意情形中支付的数量都等于衍生产品得支付数量。如果我们能做到这一点，我们就可以对衍生产品进行精确复制。