如何计算最优资产组合

  如何计算最优资产组合？最优资产组合的计算方法。有很多的软件可以生成有艘边界.畏们使用E .-I泉求.优员产幽仑.因为这个软传非常普月.井且十分容肠乖妞。

个风险资产的有效边异.们.知遭草个址券的预朋间报书和风险.还.知通公产之间的柑关簇妞。在弃许卖空的怕况下.单个诬井的权孟可以小「军。祖是上姆吸.市场是不他必空的.这样找们还要加上一个限制条件.就是单个资产的权重人于等于军。当然，所有的权重加在一起硬娜于二下衷是从上海证必交易断随机找出的4只胶一。如贬很们截设投资者只能投资在这‘只胜目上.那么这只殷.就是投资者的叮行典。

    在一烧封录解”这个.令中.我们蔺先要.定目标单元格.也健是资产组合的方派格(B4).然后确定是.人化还是班小化.找们选林.小化。通过门.肠些草元格来改空目标单元格的倪的呢?找们是班过改变资产在资产组介中的权来改咬资产组合的方提的.所以，阅且的单元格是润口。接下来需要.定限翻条件

    设定了这些限创条件之后，提们只.选择’执行一就可以了。当Soly“找到解的时候。会发出户响.并自动润整单元格.变成脸优解的时饭的.人今敬。在这个例子中二艘创求解.找到这样一姐投资:3.60%的资产资金买人青岛海尔.，二毛的资产资全买入仙家嘴.21.46%的资金买入申达般份.还有39.26%的资产资金买人申能胜份。可以在保待回报率不小于，%的曲提下.实现投资组仑的风晚.小。这时投资组合的风掩挂 7.的%.这是单独买人任何胜票娜不能实现的.体现了资产组仑在分旅风险方面的作用。如呆我们对应助一个预明回报*舀农且优资产姐合.把这些a优盛产胡合脸侧在一张图上.峨构成了扭资者资产的有效边界了。

如何计算最优资产组合？最优资产组合的计算方法更新时间:2020-05-26 08:51:03