机器学习与CTA:关于基差

这是机器学习与CTA 周报的第十一篇,机器学习中证500神经网络策略上周(7.9-7.13)收益0.80%,机器学习商品期货策略收益0.53%,7.16-7.20大概率看多的商品是铁矿石,动力煤,玻璃;大概率看空的商品是玉米。机器学习与基本面结合商品策略收益0.80%,下周看多螺纹钢,看空锌。

    风险提示:

    根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。