金融工程:市场情绪一览

类型：投资策略机构：天风证券股份有限公司研究员：吴先兴日期：2018-07-13

情绪面

    今日A 股3447只非ST 个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停53只,自然跌停1只,分别占比1.54%和0.03%。涨停封板率为69.74%,连板率为14.81%。

    今日A 股非ST 个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,创60日新高的个股26只,较上一交易日增加14只,占比0.75%,低于过去1年平均水平;

    创60日新低的个股35只,较上一交易日减少5只,占比1.02%,低于过去1年平均水平。

    今日A 股非ST 个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,形成多头排列看涨个股85只,较上一交易日增加6只,占比2.47%;形成空头排列看跌个股2028只,较上一交易日增加177只,占比58.83%。

    今日大宗交易总成交额为114494.57万元,较上一交易日有所下降,折价率下降至5.71%。

    资金面

    昨日沪深两市两融余额9038.20亿元,周环比下降1.49%。融资买入额235.50亿元,融券卖出额7.94亿元,净买入额227.56亿元,较上一交易日245.85亿元有所下降。

    今日,沪股通资金净流入4.10亿元(人民币);港股通资金净流入3.72亿元(人民币),较上一交易日有所下降;资金净流向保持北向,净流入0.38亿元。今日,深港通方面,深股通净流入1.99亿元,港股通净流入7.38亿元。

    衍生品及其他截至今日收盘,沪深300期指IF1807报收3445.80,上涨0.38%,贴水0.63%;

    沪深300报收3467.52点,上涨0.24%。

    截至今日收盘,上证50期指IH1807报收2449.00,上涨0.06%,贴水0.90%;

    上证50报收2471.23点,下跌0.00%。

    截至今日收盘,中证500期指IC1807报收5115.00,上涨0.77%,贴水0.42%;

    中证500报收5136.53点,上涨0.57%。

    今日波动率指数为23.56,较上一交易日下降0.37%,今日该指数略有下降,50ETF 报收2.49,较上一交易日下跌0.12%。

    截至今日收盘,PCR(成交量)和PCR(持仓量)分别为0.93和0.69,较上一周环比分别下降4.91%和上升19.75%。

    今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于1000万元),平均整体溢价率为0.0018%,整体折价率波动较大,部分品种存在套利机会。

    风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。