金融工程:市场情绪一览

类型：投资策略机构：天风证券股份有限公司研究员：吴先兴日期：2018-07-11

情绪面

    今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停56只,自然跌停7只,分别占比1.63%和0.20%。涨停封板率为64.71%,连板率为12.50%。

    今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,创60日新高的个股12只,较上一交易日减少1只,占比0.35%,低于过去1年平均水平;创60日新低的个股40只,较上一交易日减少1029只,占比1.16%,低于过去1年平均水平。

    今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,形成多头排列看涨个股79只,较上一交易日增加9只,占比2.29%;形成空头排列看跌个股1851只,较上一交易日增加93只,占比53.71%。今日大宗交易总成交额为177227.65万元,较上一交易日有所增加,折价率增加至8.53%。

    资金面

    上一交易日沪深两市两融余额9053.53亿元,周环比下降1.53%。融资买入额255.34亿元,融券卖出额9.49亿元,净买入额245.85亿元,较上一交易日198.62亿元有所上升。

    今日,沪股通资金净流入23.62亿元(人民币);港股通资金净流入9.50亿元(人民币),较上一交易日有所上升;资金净流向保持北向,净流入14.12亿元。今日,深港通方面,深股通净流入10.69亿元,港股通净流入6.75亿元。衍生品及其他截至今日收盘,沪深300期指IF1807报收3439.80,上涨3.01%,贴水0.56%;沪深300报收3459.18点,上涨2.80%。

    截至今日收盘,上证50期指IH1807报收2454.40,上涨2.88%,贴水0.68%;上证50报收2471.29点,上涨2.86%。截至今日收盘,中证500期指IC1807报收5088.00,上涨2.59%,贴水0.38%;中证500报收5107.55点,上涨2.22%。今日波动率指数为23.65,较上一交易日下降9.84%,今日该指数略有下降,50ETF报收2.50,较上一交易日上涨2.93%。

    截至今日收盘,PCR(成交量)和PCR(持仓量)分别为0.87和0.68,较上一周环比分别下降14.63%和上升16.35%。今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于1000万元),平均整体折价率为0.2522%,整体折价率波动较大,部分品种存在套利机会。

    风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。