金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.11%

量化模型1 号选股模型历史绩效

    国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    组合本周表现:跑赢市场0.11%

    本周(截止到2018 年6 月15 日)组合获得超额收益0.11%。模拟组合绝对收益为-0.58%,沪深300 指数涨幅为-0.7%。组合的超额收益为0.11%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.17%、0.3%、0.02%、0.09%、-0.14%。

    本期模拟组合绝对收益为0.94%,超额收益为1.22%

    截止至2018 年6 月15 日收盘,模拟组合总体收益为0.94%,跟踪标的指数沪深300 收益为-0.28%,超额收益为1.22%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。

    模拟组合月度收益情况

    截止至2018 年6 月15 日模拟组合在最近十二个月获取5.84%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、0.64%。

    量化模型1 号策略量化绩效评价

    从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2018 年6 月15 日)共进行了115次换仓。组合累计获得了597.98%,沪深300 指数同期累计收益率为199.33%,组合超额收益为299.99%。组合其日胜率62.38%、月胜率80.7%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。