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金融工程:市场情绪一览

类型:投资策略  机构:天风证券股份有限公司   研究员:吴先兴  日期:2018-06-14
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情绪面

    今日A股3445只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停19只,分别占比0.61%和0.55%。涨停封板率为61.76%,连板率为31.25%。

    今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,创60日新高的个股52只,较上一交易日减少11只,占比1.51%,低于过去1年平均水平;

    创60日新低的个股646只,较上一交易日增加161只,占比18.75%,高于过去1年平均水平。

    今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,形成多头排列看涨个股232只,较上一交易日减少62只,占比6.73%;形成空头排列看跌个股1663只,较上一交易日增加392只,占比48.27%。

    今日大宗交易总成交额为181064.06万元,较上一交易日有所下降,折价率增加至5.7%。

    资金面

    昨日沪深两市两融余额9768.58亿元,周环比下降0.57%。融资买入额271.14亿元,融券卖出额8.32亿元,净买入额262.82亿元,较上一交易日218.71亿元有所上升。

    今日,沪股通资金净流入7.25亿元(人民币);港股通资金净流出7.39亿元(人民币),较上一交易日有所下降;资金净流向保持北向,净流入14.64亿元。今日,深港通方面,深股通净流入6.92亿元,港股通净流入4.65亿元。

    衍生品及其他截至今日收盘,沪深300期指IF1806报收3778.40,下跌1.21%,贴水0.26%;

    沪深300报收3788.34点,下跌0.98%。

    截至今日收盘,上证50期指IH1806报收2659.60,下跌0.84%,贴水0.45%;

    上证50报收2671.63点,下跌0.60%。

    截至今日收盘,中证500期指IC1806报收5603.00,下跌1.62%,贴水0.07%;

    中证500报收5607.02点,下跌1.52%。

    今日波动率指数为21.01,较上一交易日下降0.84%,今日该指数略有下降,50ETF报收2.67,较上一交易日下跌0.60%。

    截至今日收盘,PCR(成交量)和PCR(持仓量)分别为0.86和0.69,较上一周环比分别上升9.79%和下降7.61%。

    今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于1000万元),平均整体折价率为0.2522%,整体折价率波动较大,部分品种存在套利机会。

    风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。

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