银河证券β趋势控制策略日报
类型:投资策略 机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:陈家智 日期:2018-04-19
http://www.zdcj.net 点击收藏此报告
β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围内具有确定性的有限损失。这使得策略的短期损失控制在一个较低水平,特别适用于具有强烈趋势但反转也异常激烈的品种。如果说多品种能够有效降低单品种的风险,那么β策略的类结构特性还能进一步降低风险。
相关报告:
热点推荐: