量化产品周报:继续推荐成长风格因子配置

类型：投资策略机构：国泰君安证券股份有限公司研究员：陈奥林,李辰日期：2018-03-14

2018年3月多因子指数增强模型沪深 300组合跑输基准-0.50%,月中超额收益最大回撤0.49%。中证500组合跑输基准-0.03%,月中超额收益最大回撤0.70%。

    2018年3月短周期价量模型跑赢中证500基准指数0.77%,月中超额收益最大回撤0.47%。

    2018年3月AI 人工智能选股模型绝对收益2.35%,跑赢沪深300指数0.23%。

    2018年3月Smart Beta 选股模型组合绝对收益1.99%,跑输万德全A指数-0.98%。

    2018年3月事件驱动选股模型组合绝对收益3.38%,跑赢万德全A 指数0.41%。

    2018年3月ESG 公司治理指数组合绝对收益3.12%,跑赢沪深300指数1.00%。

    相似匹配模型上期周度跑赢沪深3000.84%,本周推荐有有色金属13.31%、家用电器22.71%、食品饮料63.97%。

    R-breaker 模型上周共交易4笔,收益-0.7%。2012年以来,模型累计收益率81.0%,盈利交易比例47.50%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。