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策略跟踪:不确定市场中的红利策略表现

类型:投资策略  机构:长江证券股份有限公司   研究员:覃川桃  日期:2018-03-12
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2018年红利策略展望。

    我们在专题报告《红利策略:展望2018》中曾经从利率变化和红利策略的日历效应两个角度来分析2018年里红利策略的适用性。

    第一,从经济周期以及中美利差的角度出发,我们认为2018年(尤其一季度)利率上行压力低于2017年,红利策略在利率边际宽松的情况下表现更好。

    第二,我们发现红利策略每年在1月-2月(分红预期密集时间)以及6月-8月(分红实施密集时间)的超额收益会更加显著。

    沪深300红利增强策略表现。

    年初至今,沪深300红利增强策略收益为6.77%,沪深300指数收益为1.94%,累计超额收益达4.83%。

    DDM 股债轮动策略表现。

    年初至今,DDM 股债轮动策略收益为3.41%,最大回撤为1.46%,沪深300指数收益为1.94%,最大回撤为12.5%。

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