多因子周报:反转因子值得关注,小规模因子仍然下行

九大类风格因子。

    多因子周报跟踪大类风格因子的走势,共九大类,分别为:成长、估值、流动性、规模、beta、波动率、反转、动量、ROE。

    不同区间收益最高的因子。

    最近十日收益最高的是反转因子,年化收益为21.40%;次高为低估值因子,年化收益为17.24%;最差为小规模因子,年化收益为-30.78%。

    最近一月收益最高的是低估值因子,年化收益为18.12%;次高为反转因子,年化收益为10.58%;最差为小规模因子,年化收益为-17.82%。

    最近三月收益最高的是动量因子,年化收益为16.47%;次高为低流动性因子,年化收益为10.92%;最差为小规模因子,年化收益为-11.72%。

    最近六月收益最高的是低流动性因子,年化收益为10.44%;次高为动量因子,年化收益为8.08%;最差为小规模因子,年化收益为-5.99%。

    最近十二月收益最高的是低流动性因子,年化收益为10.42%;次高为高ROE因子,年化收益为5.72%;最差为小规模因子,年化收益为-6.46%。