衍生品周报:市场喜迎开门红,期权市场情绪中性

期权布林带策略发出做多信号。上周三期权布林带策略发出做多信号,周四开盘平仓后,做多信号持续,依照开仓规则,策略开仓卖出认沽1月2.90合约。上周标的价格上涨2.73%,期权卖方布林带策略模拟账户净值下降5.89%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下降3.01%。

    上证50ETF大涨,市场情绪中性。上周期权成交量下降,日均成交量99.43万张,较上上周下降8.29%。上周期权隐含波动率小幅震荡略有下降,截止周五收盘,波动率指数为14.45。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史63.15%分位水平,较上上周上升,反映市场情绪中性。上周上证50ETF上涨2.73%,期权隐含波动率持续下降。从波动率结构看,各月份合约波动率结构较为均衡,PCSkew反映市场情绪整体中性。综合来看,期权市场情绪中性。

    市场喜迎开门红,三大股指齐涨。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨2.68%、2.66%、2.51%。IF合约基差整体负向变化,截至周五收盘,各月份合约保持升水;IC合约基差整体负向变化,截至周五收盘,各月份合约保持贴水;IH合约基差小幅震荡变化平稳。