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广发“三维”流动性跟踪周报:沪深港股通资金连续三周净流出

类型:投资策略  机构:广发证券股份有限公司   研究员:曹柳龙  日期:2017-07-20
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说明:本报告所有原始数据均来源于wind数据库,数据更新截止上周收盘(20170714)。

    一、股市流动性跟踪——沪深港股通资金连续三周净流出一级市场:IPO融资30.6亿;

    产业资本:上周重要股东净增持24.0亿,其中商业贸易增持9.54亿;

    二级市场:上周合计流出资金10亿,其中,机构投资者资金流入37.9亿,杠杆资金流入52.2亿,沪深港股通资金流出54.6亿,交易费用45.5亿;

    投资者情绪:上周融资交易占比8.3%,日度换手率0.7%,股指期货多/空比例91.2%,机构合计挂单卖出285.1亿。

    二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生基础货币投放:上周公开市场净回笼700亿;6月,广义再贷款工具合计投放基础货币1633亿;5月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币293亿;

    信用货币派生:6月,M1增速15.00%,M2增速9.40%;新增社融17800亿,金融机构新增人民币贷款15400亿,其中,居民中长期贷款4833亿。

    三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调9.4BP,银行间质押式回购加权利率(7天)上调9.47BP,3个月同业存单收益率上调5.98BP;5月,银行间同业拆借利率上调6.39BP;

    国债市场:1年期国债收益率下调0.69BP,10年期国债收益率下调2.6BP,期限利差收窄1.91BP;

    信用债市场:5年期企业债收益率下调0.51BP,信用利差收窄3.2BP;

    理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调4.17BP;

    票据市场:长三角票据贴现率下调10.00BP,珠三角票据贴现率下调10.00BP;

    外汇市场:美元兑人民币下降0.21%,人民币小幅增值。

    风险提示:流动性环境出现超预期波动。

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