基差贸易
日期:2018-06-04 13:24:26 来源:互联网
基差(ba基差贸易sis)是探讨现货价格和期货价格之间的基差套利关系。一般定义基差为目前的现货价格减去对应的期货价格。
基差=现货价格-期货价格
对一般期货产品,基差为负,也就是期货价格大于现货价格。譬如.通常股价指数期货的价格会大于现货的价格。这是因为在持有成本理论中持有现货的成本是正数,所以期货价格大于现货。但是.在农产品期货、能源期货等情形中.基差多为正.也就是现货价格大于期货价格。当到期时,期货的价格会收敛于现货的价格。因此.基差也会随着到期期限的缩短而收敛为0。观察台股指数期货与现货价格的关系可以发现大部分的时候,期货的价格都是大于现货的价格。然而,在不同的观察期,还是有现货价格大于期货的情形发生。基差收敛为0。
基差贸易,基差套利更新时间:2018-06-04 13:24:26
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