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汇率风险的应对措施

日期:2018-09-21 15:54:57 来源:互联网
    汇率风险的应对措施,如何规避汇率风险银行业务的汇率风险主要表现在银行的外汇买卖交易中,由于汇率波动使保持的多头或空头外币头寸在平盘时所产生的汇兑损益。
    汇率风险银行在外汇市场上进行外汇买卖,一种是银行的自营外汇买卖,如果银行在某种货币的买进和卖出的金额或期限不配称,即银行持有了多头或者是空头头寸,这种敞口头寸就是受险部分,承受着汇率波动的影响。例如,银行买进100万美元,卖出12200万日元,汇率是122.00。该银行在美元上是多头,在日元上是空头。这种敞日头寸就是银行的受险头寸,面临汇率风险,当汇率变为121.00时,假定不存在交易费用,银行卖出100万美元,得到12 100万日元,损失100万日元。再例如,银行买进1个月远期100万美元,卖出I个月远期12000万日元,美元l日元的远期汇率为120.00,同时又卖出3个月远期100万美元,买人3个月远期1190()万日元,远期汇率为119.00,这样,银行买进和卖出美元的金额相等,但由于买进和卖出的时间不配称.仍具有汇率风险。
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