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跨式组合策略

日期:2018-09-14 14:59:10 来源:互联网
    跨式组合策略,跨式期权组合策略多头鹰式组合由四个期权构建:晌买一个最低协定价格的期权.出咨一个较高协定价格的期权.出售一个更高协定价格的期权.再购买一个最高约定价格的期权。无论采用看跌期权还是看涨期权,铭个策略的结果都一样。多头鹰式策略的期权费净支出与相应的多头蝶形策略一样,因而潜在的最大损失以及盈亏点间距也相类似.其间距为:最低与最高约定价格的差额减去2倍的期权费净支出。如果四个期权的协定价格分别是为90,100,110,120,期权费为9。
    跨式组合策略从图上可以直观地看出,鹰式组合的潜在最大利润要少于蝶形组合.因为其利润图形的顶部是平的;由此也可以看出.鹰式组合最大利润的资产价格范围是在两个中间价格之间,而不是一点。
 
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