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跨市套利计算

日期:2018-08-17 15:17:21 来源:互联网
    跨市套利计算,原油跨市套利跨市套利.又称市场间套利.是指在某个交易所买人(或卖出)某一交俐月份的某种商品合约的同时。在另一个文易所卖出(或买人)同一交俐月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对所持有的合约进行对冲平仓而获利。
    跨市套利许多期货交易所都交易相同或相似的期货商品.如芝加哥期货交易所、东京补物交易所、大连商品交易所都进行玉米、大豆期货合约交易.伦教金属交易所、纽约商业交易所、上海期货交易所都进行钢、铝等有色金月交易。通常来说,这些商品在各交易所间的价格会存在一个稳定的差顺,一且这个稳定差额发生偏离.交易者便可通过买人价格相对较低的合约.卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利.以期两市场价差恢复正常时平仓,获取利润。
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