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蝶式套利策略

日期:2018-08-17 15:11:47 来源:互联网
    蝶式套利由共享居中交荆月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,如同蝴蛛的两个翅磅.因此被称为蝶式套利。
    蝶式套利的具体操作方法为:买人(或卖出)较近月份合约和较远月份合约.同时卖出(或买人)居中月份合约.且居中月份合约的数量等于较近月份合约和较远月份合约数盆之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份合约与较远月份合约之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。
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