期权定价公式

日期：2018-08-04 16:39:50 来源：互联网

期权定价公式,期权定价模型与离胜时间期权定价模砚相比，连续时间很的优点是有关的分析与计算肠十处理.而且在有些情形下可以得到显性解。另外在很多情况下.连续时间夜创更接近于实际。

期权定价在金融文献中.处理连续时间棋卫有两种典型的方法。一种方法是从连续傲型出发，如假设胶醉价格变动可以用几何布助运动来摘述。为论证严涝，韶用列随机徽积分的工其。另一种方法是从离胜的二叉树摸出发.适当取极限过渡到连续模型。这种方法的谁点在于论证极限的存在。

在这一章里.我们引入了一种新方法.它介于以上两种方法之间.特别适合于精算人员理解。首先我们从一个连续植I出发.它与.如.味过程有关.面古典的连续棋子可视为我们所讨论的连续模型的一个极限。另外我们所讨论的连续模v是一个完备市场。

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