指数跟踪误差多少比较好?

指数跟踪误差多少比较好?通常来说，指数跟踪误差对增持股票来说，指数跟踪误差边际贡献为正；对指数跟踪误差减持股票来说，边际贡献为负。理由如下：首先，如果一个组合已经增持了某个行业的某一只股票，然后进一步增加它的权重，将导致组合与市场基准指数的偏离更大。

这种对市场基准指数的偏离也会增加跟踪误差，从而导致这一行业的边际贡献为正。然而，假设组合对其他某一行业指数跟踪误差股票减持，然后对这一股票进行增持，将使得组合对市场基准指数进行聚合，从而降低跟踪误差。这也导致了这一行业的边际贡献为负。分析边际贡献对于那些想改变组合跟踪误差的投资经理来说十分有用。假设一个投资经理想降低跟踪误差，然后他就应该在组合中减持那些产生最高正值边际贡献的行业股票。或者，他也可以对那些产生最大负值边际贡献的行业股票进行减持。这些指数跟踪误差变化将会在降低跟踪误差上十分有效，同时使必要的失误和相关开支最小化。跟踪误差可以测算一个组合相对于市场基准指数的各种收益。随着组合在持股数量、指数跟踪误差平均市场盘股、市场细分分配和贝塔收益上相对于市场基准的变化，跟踪误差将会增加。跟踪误差也随着市场波动而增加。对一个组合投资经理来说，随着跟踪误差的增加，指数跟踪误差自身偏离市场基准收益的风险也会增加。因此，跟踪误差是投资组合业绩的一个晴雨表，应该不断地加以监控。