股票统计分析报告

股票统计分析报告在一定的风险因素中，我们借用股票统计统计分析可以获得每只股票的股票统计风险因素信息（βi,Fj）。在一定时间内，每一个风险因素上的收益率（RFj）也能通过统计分析进行估计。股票统计对任何股票的预期收益预测可以运用公式算出，股票统计即用一段时间内某一只股票的实际收益减去通过风险因素预测的收益就能得出非因素收益（ei）。

从一只股票推演至投资组合，也可以计算出投资组合的预测收益。投资组合的风险因素就是股票统计组合中每只股票风险因素在整个组合中的权重相加而得。例如，假设一个投资组合有42只股票，再假设从第一只股票到第40只股票在组合中的风险因素权重是相等的，均为2.2%，最后，第41只股票统计股票在组合中占5%；第42只股票在组合中所占比例为7%。那么，这个组合的风险因素j式中，非因素误差的计算方法与前面单只股票的非因素误差相同。然而，一个由多种类股票统计股票构成的投资组合的非因素误差将远远少于组合中每只股票的非因素误差之和。因为一个指数其实源于组合中的股票，所以同样的分析方法也适用于股票市场指数。