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横向动力策略

日期:2021-04-06 14:19:28 来源:互联网

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在这个例子中,我们选取1980年1月1日至2004年5月31日这一周期内的摩根士丹利国际资本指数中个别成份的日收益数据建构了一个横向动力策略。摩根士丹利国际资本指数是一个自由浮动调整市值指数,横向动力策略它被用来衡量全球发达市场股权表现。自2004年12月起,其包含横向动力策略23个发达市场指数,横向动力策略分别为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、中国香港、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国等地指数。而马来西亚、墨西哥和南非金矿等市场国别指数作为摩根士丹利国际资本指数的一部分,在某种程度上覆盖了整个抽样周期。

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  • 横向动力策略实践者和探究者根据以往的历史收益以同样的方式发现一些能够用来成横向动力策略功预测证券收益的方法。在这些发现中,使用最广泛的应该是动力策略。动力策略最基本的观点是购买那些运行良好的股票,抛出那些运行不佳的股票。......
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