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期权gamma是什么意思

日期:2018-11-08 10:59:16 来源:互联网
   期权Gamma( r)的含义。Gamma表示期权的Delta的变化相对于外汇市场即期汇率变化的敏感性,即在即期汇率改变一个基本单位时,Delta的变化程度。    Gamma的计算同样可利用期权定价模型进行数学推导得出。    根据即期汇率变化而对Delta产生的影响,Gamma可有正负之分:持有期权时为正值,卖出期权时为负值。
    Gamma(r)的特征
    1.其他条件相同,平价期权的Gamma值大于有利价和不利价期权。
    2.其他条件相同,期权的有效期限越长.Garmi。越小。
 
 
 
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