期权delta是指

日期：2018-11-08 10:53:28 来源：互联网

Delta表示外汇期权价格变化相对于即期汇率变化的敏感性，也就是在即期汇率改变一个基本.单位时，期权价格的变化程度。运用这一参数，交易员可以了解即期汇率变化给期权带来的风险的程度。利用期权定价模型进行数学推导，求期权价格对于即期汇率的偏导，即可得出Delta的计算公式。在实际运用中，Delta的计算同期权价格一样都是由电脑程序产生，故这里略去 Delta(A)的特征 !.Delta的绝对值的取值范围是0一I之间。

.如期权执行价格与目前市场远期汇率相同，即平价期权，则Delta绝对值为0.5;如为有利价期权，则Delta的绝对值取值在0.5和I之间，在非常有利价的情况下，Delta的绝对值趋向I;如为不利价期权，则Delta的绝对值取值在0一0.5之间，在非常不利价的情况下，Delta的绝对值趋向0。

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