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套利交易系统

日期:2018-08-03 13:07:54 来源:互联网

    利用不同国家金融市场上的短期利率差异.套利交易系统,将资金从利率低的国家转移到利率高的国家.套利交易模型,以赚取较高利息的外汇交易.套利分为两种,一种是非抛补套利(Uncovered Interest Arbitrage),一种是抛补套利(Couerecl Interest Arbitrage).假设伦教金融市场上三月期存款的利率为10%。在纽约同样的三月期存款,利率为8%.套利者将其美元资金从纽约转移到伦教,可以多得2%的利息收入。这种纯悴的套利交易即为非抛补套利.在以上套利中,需要进行两次外汇交易.把资金从纽约转移到伦教时,需要在外汇市场上将美元兑换成英镑现汇,投到伦教金融市场.三个月投资期满后.又要在外汇市场上出售英镑现汇(投资本息和)换成美元。如在两次外汇交易期间汇率发生变动,套利者很可能蒙受损失。为了避免外汇风险,套利者往往要利用远期外汇交易.如在上例中,套利者在将资金从纽约转移到伦教.买进即期英镑的同时卖出三月期远期英镑.这种以远期交易避免外汇风险的套利即为抛补套利。

 

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