你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 证券交易指南 > 正文

利率期限结构理论

日期:2018-07-19 13:06:47 来源:互联网

    市场分割。市场分割理论认为,利率期限结构理论,利率的期限结构是由不同期限市场的均衡利率所决定的,简述利率期限结构理论,因为市场处于被分割的状态,所以,长短期债券分别在各自市场中形成了彼此独立的均衡利率,也就是说,短期借贷活动决定了短期债券的短期利率,同理可证,长期交易则决定了独立于短期债券的长期利率。其实,市场分割理论目前已没有多少会认同,因为在证券交易市场里,无论是长期或短期债券都相互交汇在一起,仅凭一个公平的流动滋价并通过共同的市场均衡了长短期债券的收益率,而投资者则通过对他们固定收益值券的合理组合和科学的配置,以争取能多多地获利。

  • 无风险利率基本概念分析
  • ·无风险利率是一笔投资有保证的预期收益率;实际上,你的预期收益率也是你的实际收益率。由于这个收益率是有保证的,因此,投资必须符合两个条件才是无风险的。......
  • 货币供给量与利率有什么关系
  • 在主流经济学中,货币的中性或者在长期中的中性很大程度上是由于其分析是以既定的社会制度为前提的,但在货币供给量经济近代化过程中,货币供给量却伴随着经济结构和制度规则的变迁。货币供给量一旦将货币看做一种社会制度,并考虑到其形态和结构的变化,货币与经济之间的关系将呈现出不同的特点。......
  • 利率互换怎么理解?
  • 利率互换是指交易双方以一定的名义本金为基础,利率互换怎么理解?将该本金产生的以一种利率计算的利息收入(支出)流与对方的以另一种利率计算的利息收入(支出)流相交换。利率互换交换的只是不同特征的利息,没有实质本金的互换。......
  • 远期利率协议通俗解释
  • 根据基础资产不同,金融衍生工具可以分为股票衍生工具、利率衍生工具、货币或汇率衍生工具。根据远期利率协议交易场所的不同,金融衍生工具可以分为场内金融衍生工具、远期利率协议场外金融衍生工具。......
  • 反向浮动利率票据是什么?
  • 在反向浮动利率票据中,反向浮动利率票据是什么?浮动利率票据的本金与互换交易的本金数额之比为1∶2。假设浮动利率票据本金部分为P,反向浮动利率票据各期支付利息分别为Ri。互换的名义本金为2P,为固定利率与浮动利率之间的互换,固定利息各期支出为2,浮动利息收入2Ri,则整个反向浮动利率票据每期的净利息支出为2。......
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图