制定切实可行的股指期货买卖计划，怎样制定交易计划书？必须包括几方面的内容:基本资料、基本分析、技术分析和行动方案。如何制定交易计划？四者缺一不可。怎样制定交易计划书？基本资料就是将股指期货买卖的基本内容记录下来，包括日期、每个月份的指数、合约保证金多少、佣金、最后平仓时的保证金结余等，以此计算盈亏。基本分析就是将当前的一些经济数据写下来，包括通胀率、失业率、利率、政府和经济专家对下一季度经济增长的预侧、国际和国内可能影响股市的大事记等，并且写明对这些资料的分析和结论。
技术分析包括大盘的支撑位、阻力位、图形、走势、高水低水情况、成交量、超买超卖情况、随机指标、移动平均价、未平仓合约等等。
行动方案就是根据以上的基本分析和技术分析，根据投资者自身的悄况，决定如何进行买卖，定出行动计划，作为切实执行的依据。
交易计划的前三部分，是根据股指期货市场和国内国际的客观情况制定的，行动方案则是投资者根据自身的主观愿望制定的。一个理性的投资者在制定行动方案时应充分考虑到如下因素:
(1)资金。毫无疑问，投资者在进行交易之前，第一个必须作出的决定就是自己愿意投入多少资金进行投资。这个额度应该说是不难确定的。进人股指期货市场，最少的资金量必须达到在经纪商开户交易时所需的初始保证金的额度;最多不超过投资者可以合法支配的资金。
实际上，投资者投人的资金往往不会是这两个极限金额。
影响投人多少资金的考虑有多方面的因素:
如投资的动机是什么?是单纯的以小博大，愿意拿自己的所有身家在股指期货市场上赌上一把，不成功便成仁;还是抱着稳妥的心态，只是想在股指期货市场上小试身手便可。
还应该考虑的是投资者所表现出来的进取心，即他在多大的程度上愿意承担损失自己财产的风险去赚取更多的财富。有些投资者可能愿意拿出相当比重的个人资产投资股指期货市场，以期获得更高的回报;而有些投资者则由于顾忌的因素比较多，只愿意投人较少的一部分资金。
除此之外，投资者还应该考虑自己积累资产所耗费的努力、家庭的规模、他本人的健康情况、年龄、工作的类别、家人对其投资的态度以及自身的心理承受能力等因素，以避免由于在投资市场上遭遇不幸而影响正常的生活。
必须指出的是，在股指期货市场上的投资资金不应该走极端.即只投人最低限度的初始保证金，或将自己合法支配的资金全线投人。投人的保证金太少往往被经纪商强行斩仓，没有翻身的机会;而投人全部的资金，往往是赌徒心理的反映，无法保持正常的心态进行分析，也不利于资金的周转和应付突发情况。
所以，理性的投资者决不应该选择走这两种极端。
(2)交易选择.每个投资者都会面临让人眼花缭乱的投资信息，真假难辨。而众多宣扬其分析方法的广告更是让投资者目不暇接，无从选择。因此，在一片棍乱中如何选择交易，是广大投资者普遍关注的问题。
首先，投资者必须清楚地知道，促使自己建仓的因素有哪些?是经不住别人赚钱的诱惑，人云亦云吗?是靠自己的灵感?
是经不起其他人或服务机构的游说吗?还是靠自己自行收集的充分的基础技术数据?然后，可据此判定某个交易头寸的取舍。
投资者清楚地了解自己在何种情况下建仓，可使自己在进行选择时不至于浑浑噩噩，在持仓时也不会由于心里没底而心烦意乱，或者盲目地相信别人的信息，频繁地买进卖出，用自己的血汗钱为经纪商和交易所白打工。
第二，投资者应明确自己的交易目的，从而决定采用何种交易策略。投资者如果是为了避免现货股票市场的风险，他就可以选择套期保值;如果投资者仅仅是迫求很小的盈利，并且想要消除可能会带来的灾难性的后果，他就应该偏重套利头寸.
第三，投资者在选择交易分析方法时，面对各种交易分析方法完美无瑕的自吹自擂时，应保持浦醒的头脑。选择交易分析方法时，应选择有牢固的理论根基、合乎逻辑、有日常记录作为分析的基础、其建议可行可靠的交易分析方法，并且一定要亲自使用检验之后，才最终作出决定。
(3)交易最的确定。当投资者决定能够承担的最大股指期货买卖风险后，就必须决定其买卖的数量有多少.如果将资金全线投人长仓或空仓，一旦眼光准确，盈利将会非常丰厚。但是如果出现偏差，就会输掉投资者所有的保证金和信心。
一般而言，对选定的投资方向，投资者不必投人全部的资金。这样做，一来是为了防止判断失误时损失不会太惨重，二来也是给自己一个回旋的余地，从而在股指期货市场上运气不佳时，还可以用投人资本市场的其他资金购买现货以对冲风险.再者，仅仅购买与一定保证金相对应的股指期货合约，即使在亏损时，也可以延长投资者的持仓时间，而不必受到来自经纪商的斩仓威胁。毫无疑问，分散投资是比较合乎逻辑的，它可以有效地规避市场的系统风险。
(4)时间跨度。投资股指期货的整体目标，是在收益与风险对称的条件下实现资本回报的最大化。和其他的风险投资一样，回报不仅仅是现金数量的返还，还包括所需时间价值.例如，相同的投资，在一两天就获得一笔利润，说明时间耗费和风险投资是值得的，但是如果在数月后才有盈利，即使盈利很高，但是考虑到这段时间可能获得的机会成本，也不一定合算。
制定有一定的时间跨度并规定价格目标的交易计划，可使投资者避免因获取小利的一时冲动，而把整个周密计划她在一边的危险。许多投资者在计划的时间跨度里如果获利的话，一般都会按照原定计划退出市场，实现所得利润。但是，如果在这一段期限内，交易出现了亏损，投资者往往就不能像面对盈利时那样，坦然、及时地依照计划办事，反而是存在侥幸心理，等待股指调头，结果往往是坐以待毙.因此过多地流连市场，不顾时间的跨度，追求蝇头小利往往会丧失本有可能获得的巨额利润的机会，即使获利，也只会产生微薄的盈利，相反，如果产生亏损，其损失却可能是巨大的。
(5)是否增加头寸。当股指走向和自己预计的一样而对自己有利时，投资者可能会打算在原有的头寸基础上再加上一些，因为新的价格水平增加了获得潜在利润的机会，而原本已经获得的利润，使得由于扩大头寸可能造成的损失不会超过原始头寸可能存在的损失。在增加新订单时，如果利润已经很高了，那么，由此带来的损失有可能还会低于不增加订单时的损失。
是，对每一笔新增的订单而言，其潜在的盈利能力减小，而风险却相应地增加，因为市场通过已经发生的价格变化而更加接近于其最终目标。
所以，投资者必须明确，在市场走势对自己有利的情况下是否要追加头寸，应充分考虑增加头寸可能带来的风险和可能获得的盈利;而在股指走向不符合自己的预期时，考虑是否需要平均成本而继续增加仓位.在同一方向增加仓位，无可否认可能减少投资者的持仓成本.降低损失。但是应该注意的是，在市场不利的时候，大多数投资者最糟糕的头寸就是他最大的头寸，因为市场的不利给他们提供了“机会”去平均成本，从而造成恶性循环，最好的秀寸往往是其最小的头寸.因为他们可能再也没有机会在此基础上增加订单，平均成本。结果，最终平均成本的投资者可能发现自己处于非常不利的局面，以至于无法维持企常的交易。
(6)制定盈利和止损的额度。制定盈利的额度在许多人来说是很难做到的，因为人的欲望是无限的，面对日益增加的利润的诱惑，又有多少投资者能够明智地选择激流勇退呢?
希望并且已经取得的令人满意的结果，又会在努力追求更多的利润中丧失了，这是令所有投资者都感到沮丧的结果。所以，制定一个合理的盈利额度是十分必要的，它可以保证在进人实际交易后，在兴奋情绪中不至于因冲动而放弃原本仔细制定的一项计划。
制定止损点对广大投资者而盲更为必要。投资者设定止损点可以将损失的程度控制在投资者可以承受的范围，从而避免带来计划之外的灭顶之灾。假如市场没有朝止损点方向运动，这样做没有任何坏处，而如果价格的变动远远超过了这一止损点，投资者就可以避免毁灭性的后果。假如价格的变动只是略微超过止损点，投资者也往往有时间可以重新考虑下一步的做法。
有时，市场往往喜欢给投资者开玩笑，当投资者选定了一个止损点，并在该处选择退出市场，但是当投资者退出后，股指立刻调头反向变动。对投资者而言，这种情况时有发生。因此.如何选择合理的止损点，是投资者在制定交易计划时就必须予以考虑的。如将止损点定在最近的最高或最低价位、大盘的阻力位或支撑位等。
应当说明的是，不断变动的市场在继续原来的某种走势前有一种趋势，即会有暂时的反向变动，在超过止损点后再继续原来的走势，投资者在使用止损点方法之前应该将此因素考虑进去。这方面的困难不是对止损点方法的否认，而是由于止损点方法的不当使用。
例如，某投资者愿意承受500点的恒生指数损失的风险，当他在9 000点买进一份恒指期货合约时，如果股指走向对他有利，继续上升到9 50。点，那么500点的损失风险就从他的交易成本中扣除，他就会选择在此时再买进一份合约。过了几天，恒指继续上升到了10 000点，投资者此时买进了第三份合约。最后交易日进行结算时，恒生指数的结算价是9 900点，这样，尽管投资者买进第三份合约造成了100点的损失.但是投资者在9 500点时，如果对500点的风险作出反应退出市场，投资者便会损失预期利润400点.这种交易的不利之处
