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什么是风险值模型

日期:2018-05-17 13:40:45 来源:互联网
    风险值模型(以下简称VaR)衡量公司资产的变动率。风险值模型是什么意思?这些资产的变动率越大,公司破产的可能性也就越大。风险值模型是什么意思?当然,如果一个掌握1亿英镑的投资经理面临的变动率较小,那么他遭受巨大损失的可能性也就较小。反之,如果他的投资价仇常常大幅度波动,那么虽然他有可能因此获得暴利,但这也意味着他道受巨额损失的可能性也在加大。而风险值模型用一个单一数值来衡量这一潜在亏损。同时,它也给出了其他一些信息,如遭受更大风险的可能性,以及它们可能发生的时期。接下来,我们考察变动率是如何衡量的。
 
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