资产组合标准差公式

日期:2020-02-27 15:40:11 来源:互联网
   资产组合标准差公式,投资组合总风险计算H. Markowitz于1952年发表的论文《组合的选择》奠定了现代投资组合理论的基础.Markowitz认为投资者的目标并非是收益的最大化。资产组合如果仅以收益最大化为投资目标,资产组合那么投资的资产应该是投资者认为能够获得最大收益的唯一的资产.事实上,资产组合绝大多数投资者并非仅仅持有一种资产。相反,他们大多建立了资产组合。这表明投资者在追求收益最大化的同时,资产组合追求着风险的最小化。而组合的建立,通过投资的分散化,资产组合能够在降低风险的同时维持原有的收益率水平。那么,资产组合组合的风险与收益是如何衡最的呢?
    资产组合的收益是组合中所包含的各种资产的收益率的加权平均数.资产组合组合的收益率同样可以分成两类:资产组合组合在过去一段时间的历史收益率,资产组合以及组合在未来一段时间的预期收益率。
  • 资本资产定价模型是讲什么内容
  • 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,资本资产定价模型对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。......
  • 金融资产主要特征与种类
  • 初级市场资金需求者将金融资产首次出售给公众时所形成的交易市场称为初级市场,金融资产也称发行市场或一级市场,主要具有两方面的功能:①为资金需求者提供筹集资金的场所;②为资金供应者提供投资及获取收益的机会。......
  • 固定资产投资是什么?策略解读
  • 投资对经济增长的驱动表现在需求驱动和供给驱动两个方面。其中,固定资产投资需求驱动可以反映在同期的经济增长的数值中,但供给驱动存在一定的滞后,因为投资形成资本、固定资产投资扩大生产能力等都需要一定的时间。......
  • 固定资产投资总额是什么?计算方法
  • 实际完成的建筑安装工程价值,固定资产投资总额设备、工具、器具的购置费,以及实际发生的其他费用。没用到工程实体的建筑材料、固定资产投资总额工程预付款和没有进行安装但需要安装的设备等都不能计入投资完成额。......
  • 资产包含哪些内容?业务分析
  • 我国的《企业会计准则——基本准则》将资产分成流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用和其他资产。......
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图