结构突变模型

日期：2018-09-15 09:08:43 来源：互联网

结构突变模型,突变按压结构“结构突变”(Structural Break)概念是由Perron (1989)提出的，他将1929年的经济危机和1973年的石油危机视做一种“冲击”(Shock)，考察是否美国的一些宏观经济变量的DGP(数据生成过程)因此发生了改变。简言之，结构突变的思想就是考察外生冲击(例如体制变迁、经济危机、技术升级、石油价格冲击等)是否使得时间序列的数据生成过程发生了改变，也就是研究是否由于某些冲击使得经济计量模型的系数在冲击前后发生了改变。

结构突变模型时间序列通常都是非平稳的，一种解释非平稳过程的方法是单位根过程，它假设在所考虑样本区间内数据的DGP保持不变。

结构突变模型另外一种方法就是结构突变方法，它假设剧烈的外生冲击可能会导致数据的DGP发生变化，非平稳过程是由于数据的确定趋势(截距或者斜率)在样本期内随时间而变，数据的非平稳性归咎于断续出现的大的迁移(Shift)，即结构突变。

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