经济计量学试题

    经济计量学试题,经济计量学教程在传统的徽观计量分析中，经济计量学通常是采用数据拟和方法，对价格和产量等徽观数据拟和出需求、供给曲线，后来又延伸到宏观经济分析中对收人和消费、投资、利率的关系进行考证。随着计算技术突飞猛进的发展，对经济计量学影响十分显著，无论是从单方程到大型联立方程组的参数估计.还是简单的线性回归拓展到一实际更为沮和的非线性回归模型，甚至到今天横截面和时间序列数据的混合使用，都归因于经济计量技术与计算技术结合所引发的巨大变化。例如，与动态规划模型相关联的充分考虑整体和全局重大影响因素的多因素动态模型，包括理性预期和动态博弈棋型等一般经济均衡模型的出现，代表着未来经济计量学发展的前沿。萨金特等人在80年代初应用理性预期概念于动态线性二次方程组系统，提供了一个在不确定条件下的动态结构经济计量模型;同时，近年来经济计最学的另一突破性进展“是用模拟求估计方法的运用，它把人的行为视为一个优化过程可以说是经济学处理行为分析的基本切人点。”

    经济计量学由于在过去的20多年里，金融数据的相对丰富和完善、金融衍生工具的大最涌现，使得当今金融计最经济学以其特有的研究对象和研究方法成为计量经济学相对独立的一个分支。金融计量经济学的开创性工作是时变波动模型的提出及自回归条件异方差模型(简称^ARCH模型)对金融资产价格行为的描述等，ARCH棋型揭示了价格时间序列的随机扰动项的平方遵从自回归过程且满足一个二阶平稳过程，但其条件方差是随机扰动项的历史时序项的函数。在此之后，ARCH模型又被进一步推广成LARCH模型，它认为随机扰动项不仅是随机扰动项的历史时序值的函数，而且也与回归项的历史数据的有关。近年来，各种金融领域和金融衍生产品中的高频数据，观测之间的时间间隔随时间变化，当市场活跃时，交易频繁，价格变化很快，而在其它情形，观测数据之间可能会存在很大的时间间隔。这就造成传统推断低频数据时采用的方法变得不再适用，而是采用市场点过程和连续时间方法建模。另外，关于金融资产价格或收益的记忆性问题也是金融计旦经济学研究的热门话题。总之，金融数据和处理方式的独特性使得金融计量经济学成为计量经济学家追随的热点，随着金融理论和大量金融工具的出现，金融计盆经济学会相对独立地自成体系.并大大推动和丰富计且经济学的发展。

 

 

---转自汪浩瀚《宏观经济分析的方法论基础》