投资组合管理风险

日期：2019-08-13 15:49:13 来源：互联网

投资组合管理风险,投资组合管理和成本投资组合管理的目的就是通过投资组合降低投资项目的非系统性风险.投资组合管理人通过审查资本市场上所提供的所有投资品种，投资组合管理选择最优的投资集合.使得投资资产与保险公司的负债在期限结构、利率结构、收益率等方面相互匹配。

一般而言.投资者应选择具有负相关性的证券进行投资组合.当各证券完全负相关时.证券组合的风险最小。同时.投资组合管理采用风险冲销策略.即通过调整个别证券的持有.使其相对持有比例与证券相对风险成反比，并使证券组合的非系统性风险完全消失。应该说，投资组合管理债券投资是保险投资的主要方式.债券虽然是一种比较安全的投资工具.但仍然会面临利率风险、购买风险、流动性风险、经营风险和货币贬俏风险等。

市场利率的波动会导致值券投资的价格风险和再投资风险.使债权资产不能保证特定的期末现金值，投资组合管理不能满足未来特定的保险金支出。而利率免疫的管理技术是利率风险管理方面较为成熟的一个手段.投资组合管理包括现金配合和持续期限配合两种方式。投资组合管理它通过构造一个不受利率风险影响的资产组合.投资组合管理来保证预定的期末现金位.井满足未来债务的支出。

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