套利分析跨期

日期：2019-09-18 09:03:14 来源：互联网

套利分析跨期,跨期正向套利(1)接近年末，各大冶炼厂为了抬高明年长单的签订升水.纷纷惜售。套利分析广东市场大冶已经将近2个星期没有大量放货，云钢此前11月由于设备维修已经减产，套利分析同时江铜、铜陵方面也有类似的动作.广东现货市场上已很难找到好铜。

(2)由于进人下半年以来两市铜比价持续倒挂.进口亏损平均维持在1500元/吨以上的水平.因此电铜进口明显下降.在上半年签订的长单执行接近尾声的情况下，套利分析进口铜近期在市场上的数量越来越稀疏。

综合以上三个方面的原因，该企业认为国内铜市短期内有可能走出一波现货逼空行情，可建立买近抛远跨期无风险套利头寸。按当前350元价差水平来看.如果后期价差始终维持在350元以上水平，企业将选择以交割的方式来实现稳定利润.套利分析即在2月合约到期时买人现货(接人仓单)，持有至3月合约到期交割。若价差缩小至理想范围（平水附近).则双边平仓获利了结.从风险收益比来看，该铜材生产企业认为实施此项套利所面临的风险较小.而潜在的收益非常可观。

企业投人600万左右闲置资金来进行此次套利操作。在12月1日买人80手1002合约的同时卖出80手1003合约，套利分析买人均价和卖出均价分别为55340元/吨和55670元/吨.套利分析所需保证金共计4440000元.剩余1560000元留作准备金。设定价差缩小到50元附近止盈平仓。

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