单一指数模型定义

日期：2019-05-16 13:32:56 来源：互联网

单一指数模型定义，单一指数模型概念。各种证券收益相互关联.就是单指数模型的假定条件，模型中每种股票都被假定为或多或少地受证券市场的影响。单一指数模型当市场价格显著上升时。几乎所有股票的价格都随之上升.虽然某些股票上升多.某些股票上升少.单一指数模型但总的来说.都呈上升状态。这个单一指数模型假定的协方差矩阵中的所有数值均可由这么一个事实来解释.单一指数模型即所有的股票都受一个单一的共同的力推动。单一指数模型用数学语言描述，单一指数模型即股票收益是单一关于市场收益的函数。

单指数模型中假定有两种事件可使股票收益产生阶段性变化。单一指数模型第一种是宏观事件，如未预期通货膨胀、中央银行的贴现率的变化等，单一指数模型在任何情况下.这仲事件的影响都是相当大的.所有企业都不同程度地受到单一指数模型的影响。单一指数模型第二仲事件是徽观事件.单一指数模型如一种新产品间世或一种老产品淘汰、局部工人罢工、火灾等，徽观事件只影响个别企业.单一指数模型它使个别股票的收益高于或低于正常情况的期望值.所以徽观事件是引起股票收益偏离股票特征线，单一指数模型从而出现残差的主要原因。

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