期望收益值怎么计算

日期：2020-01-16 14:51:02 来源：互联网

期望收益值怎么计算?期望收益率公式根据马科维茨投资组合风险分散原理，组合中的资产数量越多。期望收益值分散化效果越好，直至将组合中的非系统性风险消除，期望收益值仅留下系统风险(也称市场风险).它给我们的启示是:投资者的任何投资都可视为一种组合投资.当某种金融资产(证券)和其他金融资产(证券)构成组合时，该资产的不确定性会部分地得到分散.因此.期望收益值投资者不再关心该资产收益的方差，他感兴越的是组合中该资产对组合方式的贡献和作用，或对投资组合变化的敏感度。

因此，孤立地考察单一金融资产的风险是没有意义的.而应该荃于投资组合来衡量和考察个中单一资产的风险.期望收益值即考察单一金融资产对组合变动的敏感性.期望收益值这种敏感度就是贝琳值或贝塔系数.事实上，期望收益值贝塔系数很好地度徽了一种金融资产的风险对投资组合风险的作用。

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